Камерон Батмангліч
ORCID iD: orcid.org/0000-0003-2050-4946
cameron.batmanghlich@gmail.com
Володимир Бобиль
ORCID iD: orcid.org/0000-0002-7306-3905
vladimirbobyl2@gmail.com
Лариса Марценюк
ORCID iD: orcid.org/0000-0003-4121-8826
rwinform1@ukr.net
UDC 336.71:[005.52:055.334]
DOI 10.31733/2786-491X-2021-66-75
Ключові слова: Р2Р кредитування, ризики, оцінка, криза, ймовірність дефолту, інвестори
Анотація. Сучасний розвиток Р2Р кредитування повʼязаний з проблемою формування результативної моделі оцінки кредитного ризику позичальника фізичної особи. При цьому важливе значення мають не тільки фінансові та нефінансові показники оцінки платоспроможності позичальника, а й чинники зовнішнього середовища під час здійснення цієї оцінки. В ординарних умовах оцінка індивідуального кредитного ризику типологічно відрізняється від аналогічної оцінки в період кризи. В роботі запропоновано підхід до вирішення проблеми результативного визначення індивідуального кредитного ризику позичальника-фізичної особи у процесі надання Р2Р кредиту. Автори відзначають, що P2P – кредитування має ряд переваг у порівнянні з традиційним кредитуванням, а саме: контакти між інвесторами та позичальниками проходять швидше, оскільки повністю здійснюються на спеціалізованій Інтернет платформі; учасники кредитної угоди (інвестори та позичальники) є рівноправними сторонами, які не повʼязані між собою іншими господарськими звʼязками; інвестор розміщує ресурси під більшу відсоткову ставку, ніж за банківськими депозитами; відсутність додаткових комісійних платежів (учасники повинні тільки заплатити певну комісію онлайн-платформі за можливість використовувати її сервіс); через відсутність традиційних посередників (банків) позичальник отримує споживчий кредит за відносно низькою відсотковою ставкою; інвестор самостійно визначає позичальника та суму кредиту.
Авторами розроблено алгоритм визначення кредитного ризику, суми та відсоткової ставки за Р2Р кредитуванням.
Для кредитного скорингу позичальника – фізичної особи (крім фізичної особи, яка є субʼєктом господарювання) запропоновано використання певних кількісних та якісних показників.
Надано характеристику класів позичальників – фізичних осіб за Р2Р кредитуванням. Викладений підхід спрямований на зменшенні ризику інвестора та стабільний розвиток Р2Р кредитування у період економічної нестабільності (кризи). Цей підхід засновано на теоретико-методологічному інструментарії теорій ігор та нейронечіткого моделювання